IRRBB & CSRBB: Zins- und Kreditspreadrisiken zukunftssicher aufstellen

Aktuelle Marktentwicklungen, insbesondere im Bereich der Zinspolitik und der Anleihemärkte, haben direkte Auswirkungen auf das Management von IRRBB (Zinsrisiko im Bankbuch) und CSRBB (Kreditspreadrisiko im Bankbuch). Zinserhöhungen steigerten zwar zunächst die Erträge, doch sie führen auch zu Fair-Value-Verlusten und einer geringeren Kreditnachfrage. 

In unserer Publikation „Navigating the New Regulatory Landscape: Managing IRRBB and CSRBB in 2025 and Beyond “ erfahren Sie, wie Banken IRRBB und CSRBB effizient steuern, regulatorische Anforderungen erfüllen und sich auf OSI-Prüfungen vorbereiten können.

• Aufsicht verstärkt Kontrollen: Die EZB überwacht die Umsetzung ihrer Vorgaben durch Prüfungen. 

• Verhaltensmodellierung im Fokus: In Anbetracht der Erkenntnisse aus dem Zinsanstieg haben Banken die Möglichkeit, ihre Modelle zur Abbildung des Kundenverhaltens zu optimieren.

• Erträge   stabilisieren: Banken arbeiten daran, die positiven Effekte der Zinserhöhungen auf ihre Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nachhaltig gegen potenzielle Zinsrückgänge abzusichern.

• Prozesse automatisieren: Effizienzgewinne sind entscheidend, um regulatorische Melde-Anforderungen schnell und fehlerfrei zu erfüllen.

• CSRBB weiterentwickeln: Unsicherheiten zu den regulatorischen Erwartungen der Aufsicht erfordern eine Überwachung der Marktpraxis und eine potenzielle Weiterentwicklung nach der Einführung in den vergangenen Jahren.

  Laden Sie unsere detaillierte Analyse  herunter und erfahren Sie mehr über aktuelle Fokus-Themen im Bereich IRRBB und CSRBB.