Ryzyko rynkowe i płynnościowe to dziś jedne z kluczowych obszarów zarządzania w instytucjach finansowych. Zmienność rynków, rosnące wymagania regulatorów i presja na stabilność finansową sprawiają, że organizacje muszą działać szybko, precyzyjnie i zgodnie z najlepszymi praktykami. W KPMG wspieramy klientów w budowie skutecznych systemów zarządzania ryzykiem i płynnością – od metodologii i modeli, po narzędzia oraz procesy. Naszym celem jest zapewnienie zgodności, przejrzystości i odporności w obliczu wyzwań rynkowych.
Czym jest zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynnością i dlaczego to takie ważne?
Ryzyko rynkowe odnosi się do potencjalnych strat wynikających ze zmian cen instrumentów finansowych, kursów walutowych, stóp procentowych czy wartości towarów. Z kolei ryzyko płynności dotyczy zdolności instytucji do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Oba obszary są ściśle monitorowane przez regulatorów, a ich właściwe zarządzanie ma kluczowe znaczenie dla stabilności instytucji, bezpieczeństwa klientów i inwestorów oraz zaufania rynku.
Niewłaściwe podejście do zarządzania tymi ryzykami może prowadzić nie tylko do strat finansowych, ale również do sankcji regulacyjnych i utraty reputacji. Dlatego tak ważne jest wdrażanie sprawdzonych metodyk, modeli i narzędzi, które pozwalają nie tylko spełniać wymogi nadzorcze, ale także realnie wzmacniać odporność organizacji na szoki rynkowe.
Wyzwania firm związane z zarządzaniem ryzykiem rynkowym i płynnością
- Złożone i często zmieniające się wymogi regulacyjne (CRR/CRD, FRTB, IRRBB, NSFR, LCR, Rekomendacje KNF).
- Potrzeba precyzyjnego modelowania i wyceny złożonych instrumentów finansowych.
- Ograniczona dostępność wiarygodnych danych i konieczność ich spójnej integracji w systemach IT.
- Zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału i płynności w warunkach skrajnych.
- Budowa efektywnych narzędzi raportowych i testowych wspierających decyzje zarządcze.
- Konieczność utrzymania równowagi pomiędzy zgodnością z regulacjami a elastycznością biznesową.
Co zyskasz dzięki zarządzaniu ryzykiem rynkowym i płynnością z KPMG?
Szczegółowy zakres wsparcia
- Doradztwo oraz wsparcie rozwoju metodologii zarządzania ryzykiem rynkowym, w szczególności:
- Miar ryzyka rynkowego (np. ESF, VAR),
- Stres-testów (wewnętrznych oraz nadzorczych),
- Metodyk wyceny (w tym modele CVA, FVA, OIS, CloseOut).
- Wsparcie w opracowaniu programu wewnętrznych testów warunków skrajnych instytucji oraz przeprowadzeniu nadzorczych testów, wraz z opracowaniem i wdrożeniem narzędzi wspierających.;
- Doradztwo w zakresie metod alokacji kapitału wraz z opracowaniem i wdrożeniem narzędzi wspierających;
- Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi wspierających proces identyfikacji, pomiaru oraz raportowana ekspozycji na ryzyko rynkowe (np. w środowiskach SQL, SAS, R, MS);
- Wsparcie instytucji w implementacji modeli wewnętrznych na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych w tym opracowania metodyk i narzędzi weryfikacji i testów modeli, ich dokumentacji we wszystkich cyklach życia oraz przygotowanie wniosków do KNF o ich akceptację. Między innymi wsparcie dotyczy:
- Modeli wycen instrumentów opcyjnych,
- Modeli wewnętrznych ESF, VaR;
- Wsparcie we wdrożeniu FRTB:
- Wdrożenie narzędzi do pomiaru wrażliwości wycen,
- Wdrożenie narzędzi do agregacji miar zgodnie z wymogami CRR.
- Wsparcie w pomiarze ryzyka IRRBB:
- Wdrożenia modeli i metod pomiaru,
- Implementacja narzędzi w systemach IT.
- Wdrożenie metodologii multicurve / OIS discounting:
- Ocena istniejącego podejścia do budowy krzywych wraz z analizą ilościową;
- Wdrożenie rynkowego podejścia do budowy krzywych, wdrożenie kalkulatora.
- Opracowywanie i wdrożenie modeli wyceny rynkowej zgodnie z MSSF 13 obejmujących m.in.:
- Obligacje korporacyjne i kredyty,
- Produkty strukturyzowane,
- Instrumenty pochodne o wypłatach liniowych i nieliniowych.
- Kompleksowe doradztwo w zakresie systemu wewnętrznych cen transferowych (FTP), obejmujące:
- Opracowanie dedykowanej koncepcji modelu FTP,
- Opracowanie specyfikacji dla wdrożenia,
- Wdrożenie w systemach IT.
- Opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka rynkowego (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych;
- Przeglądy i walidacje funkcjonujących w instytucjach procesów w zakresie zarządzania ryzykiem (z uwzględnieniem specyficznych wymagań regulacyjnych: CRD/CRR, Solvency II, uchwały i rekomendacje EBA/KNF/BCBS);
- Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie nowoczesnych, kompleksowych i elastycznych systemów zarządzania ryzykiem rynkowym (towarowym, stopy procentowej, walutowym) w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Opracowanie niezbędnych polityk, procedur oraz metodyk.
- Optymalizacja i doradztwo merytoryczno-regulacyjne w zakresie LCR/NSFR;
- Doradztwo oraz wsparcie w rozwoju metodologii oraz we wdrożeniu rozwiązań narzędziowych dla zarządzania ryzkiem płynności, obejmujące:
- Pomiar i monitorowanie,
- Raportowanie,
- Płynnościowe plany awaryjne,
- Implementację programu stres-testów, w tym wsparcie w konstrukcji/opracowaniu scenariuszy stresowych oraz modelowania ich wpływu;
- Opracowanie / dostosowanie modeli stabilności bazy depozytowej (w tym modeli stabilności w warunkach skrajnych) oraz wdrożenie portfeli replikacyjnych;
- Przeglądy i walidacje stosowanych modeli i metodyk.
- Opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka płynności (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych.
Skontaktuj się z nami
Dowiedz się więcej, o tym w jaki sposób wiedza i technologia KPMG mogą pomóc Tobie i Twojej firmie.
Nasi eksperci
Andrzej Gałkowski
Partner, Lider doradztwa dla sektora bankowego, Head of AI w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
KPMG w Polsce
Publikacje
Wystąpił błąd
Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.
Newsletter
Chcesz otrzymywać najświeższe informacje biznesowe?