Узнайте, как KPMG помогла ведущему банку улучшить модель вероятности дефолта с помощью ИИ, повысив точность (Gini Coeff) на 15% и раскрывая непревзойденные предсказательные возможности.
До сотрудничества с KPMG
Крупный банк в Казахстане столкнулся с серьезными трудностями в разработке и управлении моделями вероятности дефолта (Probability of Default, PD). Эти модели не отличались надежностью и обладали низкой предсказательной способностью, что затрудняло точное разделение заемщиков с высоким и низким уровнем риска. Кроме того, использование традиционных статистических методов ограничивало возможности банка анализировать сложные, нелинейные зависимости в данных, что приводило к неэффективности и неточности в оценке кредитных рисков.
Ручные подходы к отбору переменных усугубляли ситуацию, снижая стабильность моделей и их надежность. Длительное время, необходимое для разработки и валидации моделей, замедляло процессы принятия решений и увеличивало операционные затраты. Более того, отсутствие прозрачности и интерпретируемости моделей создавало проблемы с соблюдением требований регуляторов, что затрудняло обоснование кредитных решений. Эти недостатки усиливали регуляторное давление, создавали операционные узкие места и снижали доверие к результатам моделей управления кредитными рисками.
Повышенная точность модели вероятности дефолта, более глубокое понимание клиентской базы и ускоренное внедрение в производство — всё это в одном решении на базе ИИ.
Основные аспекты сотрудничества с KPMG
Команда KPMG в области управления финансовыми рисками применила передовые технологии машинного обучения для решения этих проблем и преобразования моделей PD банка. Используя сложные алгоритмы кластеризации, эксперты KPMG смогли сегментировать заемщиков более эффективно, обеспечив более детализированный анализ рисковых профилей и повысив предсказательную способность моделей. Этот подход позволил не только получить более ценные аналитические данные, но и значительно сократить время анализа.
Сотрудничество было направлено на улучшение методов выбора ключевых факторов, влияющих на оценку кредитных рисков. Для проверки и настройки моделей использовались технологии машинного обучения, включая современные методы анализа, что помогло адаптировать модели к изменениям на рынке. В результате модели вероятности дефолта (PD) стали более точными, надежными и эффективными, что позволило банку получать точные прогнозы кредитных рисков на долгий срок.
Экспертиза KPMG вышла за рамки технических улучшений. Команда по управлению финансовыми рисками установила тесное партнерство с профессионалами банка в области финансовых рисков. Делясь передовыми знаниями в области валидации и способствуя созданию прогрессивной нормативной базы, KPMG помогла внедрить лучшие практики управления финансовыми рисками.
Результаты для клиентов
Решения KPMG, основанные на искусственном интеллекте, принесли клиенту немедленные и ощутимые результаты. Применение технологий машинного обучения привело к существенному повышению точности моделей PD, увеличив показатель различительной способности (Gini Coeff) на 15%. Это позволило более точно различать заемщиков с высоким и низким уровнем риска, что дало банку возможность принимать более обоснованные кредитные решения и сокращать кредитные потери.
Кроме того, время вычислений для разработки и валидации моделей было значительно сокращено, что позволило быстрее внедрять модели в эксплуатацию. Интеграция интерпретируемых моделей ИИ обеспечила большую прозрачность и возможность аудита, укрепляя доверие среди внутренних заинтересованных сторон и регуляторов. Эти улучшения также упростили процессы соблюдения нормативных требований и отчетности.
Одним из ключевых достижений стала перекалибровка модели PD с учетом макроэкономических факторов, что позволило модели учитывать изменения во внешней экономической среде. Современные методы машинного обучения помогли выявить наиболее прогнозируемые факторы, минимизировав человеческие предубеждения и оптимизировав производительность модели. Эта перекалибровка привела к заметному повышению надежности модели, предоставив банку устойчивый инструмент для работы в условиях динамичной экономической среды.
